主题：对冲基金
时间：3月3日（周一）14:00
主讲人：斯坦福大学博士，丁晓薇博士
地点：信息学院一楼报告厅
丁晓蔚，毕业于斯坦福大学，获管理科学与工程系金融与经济方向博士学位和统计学博士学位（辅）。在金融投资方面的理论和实践有近十年的经验。在采用时变模型进行信用衍生品的建模、对冲和风险控制方面，与导师做了一些开创性的工作，成果发表于国际一流期刊和会议如Operations esearch, INFOCOM等，也被华尔街所采用。他曾任摩根斯坦利自营交易员，负责大宗商品、期货、外汇和ETF等方面的量化自营交易以及从事商品指数、电子高速交易和做市等方面的工作。此后他加盟国际知名对冲基金城堡对冲基金(Citadel Investment Group)，从事固定收益和信用衍生品方面的统计套利、战术投资、高频交易等模型构建和交易投资工作，曾参与管理和运营大约数十亿美金的投资寸。他具有丰富的投资经验，旨在通过设计动态模型，降低风险，平滑资金曲线，获得长期稳定回报。研究方向为金融工程、金融衍生品、固定收益、量化投资、对冲基金、另类投资、互联网金融等。