2014年5月6日,上海金融期货信息技术有限公司(即“中金所技术公司”)为我实验室申请的研究项目《SPAN系统风险矩阵计算参数设置方法研究及分析》进行开题评审。
实验室研究人员任丽颖等一行前往中金所技术公司,进行项目开题汇报。由中金所技术中心创新部部长郑永康领衔的专家评审组对该项目研究内容和研究计划表示了肯定,同意立项,并就项目的后续工作提出了相关指导意见。
该项目是《SPAN保证金模型计算方法研究》(于2014年3月结项)的后续研究项目。SPAN保证金系统是目前国际上最具代表性且技术含量最高的保证金系统之一。在SPAN保证金系统操作过程中,参数设置是极其重要的一环,其正确性对保证金计算结果的有效性具有重要影响。
新立项目在前期项目研究基础上,融合当前风险管理领域内先进的风险计量模型及方法,研究SPAN系统中决定计算精确性的关键变量设置方法。该研究将有助于我国衍生品交易所及监管机构在深入剖析国际金融衍生品市场的运作模式和风险管理基础上,探索适合我国金融市场的保证金控制体系,进一步提高国内期货交易所的国际竞争力。