2014年6月19日至21日，第二届亚洲量化金融会议(AQFC)在山东大学威海校区举行，这次会议致力于提供在亚洲范围内定量金融领域的最新研究进展及动态，促进亚洲定量金融学的研究。本次会议由山东大学齐鲁证券金融研究院主办，威海校区数学与统计学院协办，会议主题包括风险测度、倒向随机微分方程、内幕交易、金融信息、随机控制及其在投资组合选择中的应用、流动性模型、定价和对冲、非线性期望理论等。实验室研究团队受邀参加此次会议，研究人员任丽颖等代表出席。
会议包括6场大会报告，18场邀请报告，来自美国、韩国、新加坡、香港以及内地的学者参加会议。其中戴民(新加坡国立大学)、Jerome DETEMPLE(美国波士顿大学)、陈松蹊(北京大学)、Hyeung Keun KOO(韩国亚洲大学)、Steven KOU(新加坡国立大学)、肖志杰(美国波士顿学院)等学者分别作了大会报告和邀请报告，展示了自己的最新研究成果。报告涉及动态噪声的理性预期均衡、关于资本利得税和低利率Merton问题的渐近解、从债券价格中提取短期利率和市场价格、自我融资约束下的最优消费和投资组合、对股票和期权利用经验似然方法已获得危机中的期权信息、通过分位数信息的最优组合实现有效回归等多个方面的问题。
实验室研究人员任丽颖等参加了为期三天的会议，听取了精彩的大会报告和邀请报告，并与与会专家学者进行了深入交流，收益颇多，尤其对风险测度、倒向随机微分方程、内幕交易、金融信息、随机控制及其在投资组合选择中的应用、流动性模型、定价和对冲、非线性期望理论等有了更全面更深入的了解，对于实验室的科研工作有了新的思路和想法。