【实验室动态】《SPAN系统风险矩阵计算参数设置方法研究及分析》项目完成验收

2014年10月21日，研究项目《SPAN系统风险矩阵计算参数设置方法研究及分析》完成项目验收。

实验室研究人员任丽颖等一行前往中金所技术公司，进行项目验收汇报。 由中金所技术中心创新部部长郑永康领衔的专家评审组对项目研究成果表示了肯定。  

该项目于今年4月立项。SPAN保证金系统是目前国际上最具代表性且技术含量最高的保证金系统之一。在SPAN保证金系统操作过程中，参数设置是极其重要的一环，其正确性对保证金计算结果的有效性具有重要影响。该项目融合当前风险管理领域内先进的风险计量模型及方法，研究SPAN系统中决定计算精确性的关键变量设置方法。其研究成果有助于我国衍生品交易所及监管机构在深入剖析国际金融衍生品市场的运作模式和风险管理基础上，探索适合我国金融市场的保证金控制体系，进一步提高国内期货交易所的国际竞争力。